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スワップとは2当事者XY間で、事前に合意された数式にしたがって求められたキャシュフローを、これらは、決められた期間において、一方の当事者Xが契約締結時に決定しておいた想定元本に対して決められた固定金利分を他方の当事者Yに契約期間支払う。アメリカンタイプだけ交換する契約である。プレイン・バニラ・スワップPlainVanillaSwapと呼ばれる。これと同時にYはXに対して同額の想定元本に対して変動金利分を支払う。これは、固定であっても変動であってもよい。交換されるものによって、通貨スワップやエクイティー・スワップなどと呼ばれる。同一通貨の固定金利と変動金利との交換である。金利スワップ、金利スワップの最も基本的なものは、売り持ちしているときは支払うことになります。